Wstęgi Bollingera – jak używać tego wskaźnika w handlu kryptowalutami?

Bollinger Bands (Wstęgi Bollingera) to wskaźnik zmienności w postaci pasma trzech linii opartych na prostej średniej kroczącej (SMA). Średnia linia oparta jest na SMA, a górna i dolna linia odzwierciedlają odchylenie od średniej SMA.

BB służy do określania względnych niżów i wyżów na wykresach cenowych akcji i kryptowalut, indeksów, towarów, opcji i kontraktów terminowych. Narzędzie jest również wykorzystywane w odniesieniu do wolumenu obrotu, momentum rynkowego i danych statystycznych.

Wskaźnik sugeruje, że cena w pobliżu górnej linii oznacza wykupienie, cena w pobliżu dolnej linii oznacza wyprzedanie. Wstęgi Bollingera nie dają sygnałów do kupna lub sprzedaży, dają natomiast wskazówki i pomagają określić kierunek i ewentualny impet przyszłego ruchu.

Kto i kiedy opracował wskaźnik?

BB jest obecnie jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Autorem Bollinger Bands jest prezes i założyciel Bollinger Capital Management, amerykański analityk John Bollinger.

Koncepcja Wstęgi Bollingera została opracowana w 1980 roku na podstawie prac Wilfrida Leeda i zespołów handlowych Chestera Keltnera. Wskaźnik jest najbardziej znany z książki „Bollinger on Bollinger Bands” (wydanej w 2001 roku).

Bollinger opracował również dwa dodatkowe wskaźniki: „%b” i „BandWidth” — %b pokazuje dokładnie, gdzie BB znajduje się od SMA i jest używany do budowania modeli i określania trendów. BandWidth pokazuje odległość pomiędzy górnym i dolnym Bollinger Bands.

Jak działa Bollinger Bands?

Wstęgi Bollingera tworzą „kanał” na wykresie, który podąża za krzywą cenową aktywa i składa się z trzech linii — środkowej, górnej i dolnej. Podstawą do skonstruowania BB jest linia środkowa, która jest prostą średnią kroczącą (SMA). Pozostałe dwie linie oznaczają dodatnie i ujemne odchylenia standardowe.

Standardowe ustawienia wskaźnika BB, które są zalecane przez jego autora, przyjmują okres 20 i odchylenie o wartości 2.

Należy pamiętać, że im wyższy okres, tym mniejsza czułość wskaźnika. W praktyce, gdy ustawisz BB dokładnie, jak zauważył sam Bollinger, w 90% przypadków krzywa ceny aktywów powinna znaleźć się pomiędzy dolną i górną linią wskaźnika.

Jak zastosować Bollinger Bands w tradingu?

Bollinger opracował listę krótkich reguł, które służą jako podstawa do zrozumienia BB. Pełna lista zasad znajduje się na stronie Bollinger Capital Management. Oto niektóre z nich:

• Same paski dotykające ceny nie są sygnałem do kupna lub sprzedaży aktywa, sam wskaźnik stanowi jedynie uzupełnienie innych narzędzi handlowych.
• Zamknięcie ceny powyżej Bollinger Bands często oznacza kontynuację ruchu ceny w kierunku przełamania poziomu.
• Bollinger Bands mogą być stosowane dla wielu aktywów, w tym kryptowalut. Wskaźnik ten może być stosowany w każdym okresie, w tym pięciominutowym, godzinowym, dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Wybrany okres musi charakteryzować się wystarczającą zmiennością, aby zastosowanie BB miało sens.

Zalety i zagrożenia wynikające z używania Bollinger Bands

Wstęgi Bollingera pozwalają określić średnią zmienność dla danego aktywa. Zastosowanie BB pomoże określić potencjalną maksymalną lub minimalną cenę aktywa na podstawie standardowych danych za miniony okres. Autor wskazał również, że wskaźnik nadaje się do identyfikacji formacji cenowych, w tym „podwójnego szczytu” lub „podwójnego dna”. Wraz z tym pojawiają się również zagrożenia. Oto niektóre z nich:

• Niska zmienność. Użycie wstęg Bollingera wymaga wystarczającej zmienności, aby utworzyć kanał. Brak aktywności sprawia, że nie ma sensu stosować BB.
• Ryzyko handlowe.  Stosowanie Bollinger Bands bez dodatkowych instrumentów i wskaźników w procesie podejmowania decyzji handlowych jest ryzykowne. Wskaźnik BB sam w sobie nie daje sygnałów do kupna lub sprzedaży aktywów.
• Przebicie kanału. Kiedy cena przebija się przez granice Bollinger Bands, najczęściej oznacza to, że trend będzie kontynuowany w kierunku penetracji. Utrwalenie ceny powyżej granic kanału nie daje sygnałów do kupna lub sprzedaży.
• Zastosowanie „identycznych” wskaźników. Bollinger Bands nie powinny być używane razem ze wskaźnikami opartymi na średnich kroczących. Na przykład nie należy używać EMA razem z
• Bollinger Bollinger Bands. Zgodnie z zasadami Bollingera, wskaźniki nie powinny być łączone bezpośrednio.
• Zbyt długie okresy. Stosowanie BB na zbyt długich okresach. Ustawienie wskaźnika powyżej wartości z okresu 20 powoduje, że wskaźnik jest mniej wrażliwy na zmiany. Tworzy to niepożądaną dla analityka „stabilność”.